ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

تخمینگر بردار پشتیبان
تخمینگرحداقل درجه
مدل شبکه عصبی –فازی
مدلهای داده کاوی
پیش بینی قیمت سهام
پیش بینی قیمت سهام با مدلهای داده کاوی
ارزیابی توانایی مدلهای داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام

رفتن به سایت اصلی

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

 

   چکیده :

اهمیت ویژه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی ازطریق هدایت موثرسرمایه‌ها وتخصیص بهینه منابع غیرقابل انکاراست. سرمایه‌گذاری دربازارسرمایه مستلزم تصمیم‌گیری می‌باشدکه این خودنیازمنددستیابی به اطلاعاتی درخصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام می‌باشد. لذادرصورتی که بتوان روندآتی بازارسهام را با روش‌های مناسب پیش‌بینی نمود،سرمایه‌گذارمی‌تواند بازده حاصل از سرمایه‌گذاری خود را بیشینه سازد .

 

این تحقیق به بررسی دقت مدل های تخمینگربردارپشتیبان(SVR)،تخمینگرحداقل درجه (LARS)،شبکه عصبی – فازی (ANFIS)جهت پیش بینی قیمت سهام در سه سطح روزانه ،هفتگی و ماهیانه می‌پردازد .جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1380تا 1389می باشد که نمونه مورد بررسی شامل  10 شرکت می باشد.نتایج نشان می‌دهد که هر سه مدل قابلیت پیش بینی قیمت سهام را دارا هستند اما مدل  های تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) و شبکه عصبی –  فازی در دو سطح داده های روزانه و هفتگی توانایی بالاتری جهت پیش بینی قیمت سهام دارا می با‌شند.

 

 

واژه های کلیدی:

تخمینگر بردارپشتیبان (SVR)

تخمینگرحداقل درجه (LARS)

شبکه عصبی – فازی (ANFIS)

 

 

مقدمه :

ناشناخته ‌بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش‌بینی قیمت سهام شرکت ‌ها است .امروزه مدیران مالی ترجیح می ‌دهند مکانیزمی در اختیار داشته باشند که بتواند آن ها را در امور تصمیم ‌گیریشان یاری نماید به همین دلیل توجه به روش های پیش‌بینی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .از این رو متخصصان بازارسرمایه، سالیان متمادی به مطالعه  بازار و شناسایی الگوهای مختلف برای  پیش بینی پرداخته اند که برای این امر تركیبی از تشخیص الگو و تجربه‌ی مبتنی بر مشاهده روابط علّت و معلول را بكار بسته اند. همچنین برنامه‌های نرم ‌افزاری بسیاری نیز وجود دارند كه به این تصمیم‌گیری كمك  می‌کندو به عنوان موتور پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرند. با این وجود در روندهای مالی، اغلب شرایطی بوجود می آید كه قوانین را به هم  می‌ریزد وپیش بینی را توسط روشهای مذكور دشوار می سازد.

 

در ادبیات موضوع ، روش های پیش بینی گوناگونی وجود دارد.این تکنیک ها براساس نوع ابزار و نوع داده های مورد استفاده به چهارگروه طبقه بندی نمود :

1- روش های تحلیل فنی 

2- روش های تحلیل بنیادی  

3- روش های پیش بینی سری های زمانی کلاسیک 

4- روش های هوشمند 

 

تحلیل گران فنی سعی می‌کنند بر اساس  الگوهای موجود در نمودار داده‌های مربوط به بازار ،قیمت را پیش‌بینی کنند .تحلیل‌گران بنیادی ،با توجه به ارزش واقعی و ذاتی یک سهم اقدام به پیش‌بینی می‌نمایند . در پیش‌بینی با روش ‌های کلاسیک ،فرض بر این است که مقادیر آینده قیمت ،سیر خطی مقادیر گذشته را می‌پیمایند .روش های هوشمند الگوهای خطی و غیر خطی موجود در داده‌ها ی مربوط به بازار را دنبال می‌کنند تا بدین وسیله فرایند ایجاد آنها را حدس بزنند. [6]

 

در این مقاله تمرکز اصلی بر روش های هوشمند و مقایسه آن با روش خطی می باشد که در برگیرنده مدل های مدل تخمینگر بردار پشتیبان  (SVR)، تخمینگر حداقل درجه (LARS)، مدل شبکه عصبی –فازی(ANFIS) است.ماشین‎ بردار پشتیبان  (SVM) یکی از روش‎های یادگیری بانظارت است . این الگوریتم در زمینه  شناسایی الگو و پیش بینی رگرسیون استفاده  می شود.هدف آن تشخیص و متمایز کردن الگو های پیچیده در  داده ها و یافتن قوانین حاکم بر آنها می باشد .ماشین بردار پشتیبان دارای ویژگی تعمیم پذیری خوب ،توانایی در طبقه بندی الگو های ورودی ،رسیدن به الگوی بهینه کلی ، قابلیت یادگیری (تعیین خودکار ساختار بهینه برای مجموعه داده های تحت آموزش ) است.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام 1

چکیده : 2

واژه های کلیدی : 3

مقدمه : 3

مروری بر پیشینه تحقیق : 5

تحقیقات داخلی : 8

روش تحقیق : 9

فرضیه های تحقیق : 9

جدول شماره 1: تعداد داده ها در سه سطح روزانه ،هفتگی ،ماهیانه برای هر شرکت 10

آزمون فرضیه : 11

نمودارشماره 1: فرایند  پیشبینی قیمت سهام برای مقایسه الگوریتمهای ANIFS، LARS و SVR با یکدیگر 12

فرآیند ارزیابی مدلها : 12

جدول شماره 2:شاخص های ارزیابی خطای  مدل های ANIFS، LARS و SVR 12

جدول شماره 3- نرخ خطای محاسبه شده برای داده های آزمایشی روزانه برحسب هر شرکت 13

 داده‌های هفتگی:         جدول شماره 4: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی هفتگی برحسب هر شرکت 15

 داده‌های ماهیانه :           جدول شماره 5: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی ماهیانه برحسب هر شرکت 18

نتایج بررسی فرضیه ها به صورت کلی در جدول شماره 6  ارایه گردیده است 19

نتیجه گیری : 20

جدول7-درصد موفقیت مدل ها با جهت برای الگوریتمهای ANFIS وLARSوSVR 20

منابع : 21

 

ماهیت لیزر و ساختمان و نحوه کار آن

ماهیت لیزر و ساختمان و نحوه کار آن دانلود مقاله لیزر دانلود مقاله انواع لیزر دانلود مقاله نحوه کار لیزر دانلود مقاله ساختمان لیزر ماهیت لیزر و ساختمان و نحوه کار آن دانلود مقالات برق دانلود مقالات مهندسی برق رفتن…

بررسی پیشینه و گیاهشناسی پنبه و فرآیندهای لازم برای رسیدن به محصول استاندارد آن

بررسی پیشینه و گیاهشناسی پنبه و فرآیندهای لازم برای رسیدن به محصول استاندارد آن گیاهشناسی پنبه سابقه کشت پنبه در ایران فرآیندهای لازم پنبه برای رسیدن به محصول استاندارد دانلود پایان نامه پنبه بررسی پیشینه و گیاهشناسی پنبه و فرآیندهای…

پاورپوینت فصل نهم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع سلامتی و ایمنی کارکنان

پاورپوینت فصل نهم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع سلامتی و ایمنی کارکنان کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل نهم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با…

پروپوزال بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها

پروپوزال بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها پروپوزال سرمایه اجتماعی پروپوزال مدیریت دانش استقرار مدیریت دانش در بانک تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش…

شركت‌های دانش‌بنیان ایده‌ای نو برای كسب و كار‌های دانش‌بنیان

شركت‌های دانش‌بنیان ایده‌ای نو برای كسب و كار‌های دانش‌بنیان شركت‌های دانش‌بنیان ایده‌ای نو برای كسب و كار‌های دانش‌بنیان دانش بنیان ایده نو کسب و کار رفتن به سایت اصلی باز موضوع تكراری و همیشگی انشا‌ء كه علم بهتر است یا…

پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه جانسون و استیونس با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه جانسون و استیونس با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه محیط مدرسه پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه دانلود پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه پرسشنامه محیط کلاس جانسون و استیونس پرسشنامه محیط مدرسه…

پرسشنامه بررسی میزان تاثیر کیفیت خدمات مالی و عدالت بر رضایت مشتری در صنعت بانکداری

پرسشنامه بررسی میزان تاثیر کیفیت خدمات مالی و عدالت بر رضایت مشتری در صنعت بانکداری پرسشنامه کیفیت خدمات مالی و عدالت پرسشنامه رضایت مشتری در بانک پرسشنامه رضایت مشتری در صنعت بانکداری پرسشنامه کیفیت خدمات مالی و عدالت در صنعت…

پاورپوینت خلاصه کتاب تحقیق در عملیات (1) تألیف دکتر عادل آذر

پاورپوینت خلاصه کتاب تحقیق در عملیات (1) تألیف دکتر عادل آذر کلمات کلیدی : پاورپوینت خلاصه کتاب تحقیق در عملیات (1) تألیف دکتر عادل آذر خلاصه کتاب تحقیق در عملیات (1) دکتر عادل آذر پاورپوینت کتاب تحقیق در عملیات 1…

مشخصات عمومی و کلی انواع زئولیت با بررسی کاربردهای مختلف آنها

مشخصات عمومی و کلی انواع زئولیت با بررسی کاربردهای مختلف آنها انواع زئولیت پتانسیل زئولیتهای ایران کاربردهای مختلف انواع زئولیت مشخصات عمومی و کلی انواع زئولیت بررسی کاربرد زئولیت در کشاورزی بررسی کاربرد زئولیت در محیط زیست مقایسه ویژگی های…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مواد مخدر 90 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مواد مخدر 90 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مواد مخدر مبانی نظری مواد مخدر پیشینه تحقیق مواد مخدر پیشینه داخلی مواد مخدر پیشینه خارجی مواد مخدر پیشینه پژوهش مواد مخدر پیشینه نظری…

تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی شرایط آزادی مشروط آزادی مشروط زندانیان آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران آزادی مشروط زندانیان در قانون جدید شرایط آزادی مشروط زندانیان پایان نامه آزادی مشروط…

فصل دوم پایان نامه پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو

فصل دوم پایان نامه پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو کلمات کلیدی : دانلود مبانی نظری مدیریت دانش مبانی نظری استقرار مدیریت دانش دانلود مبانی نظری مدیریت دانش پیشینه مدیریت دانش در ایران پیشینه تحقیق مدیریت دانش پیشینه پژوهش مدیریت…

تحلیل و شناسایی تغییرات نقوش در فرش ترکمن

تحلیل و شناسایی تغییرات نقوش در فرش ترکمن نقوش در فرش ترکمن نقش مایه های فرش دستباف ترکمن تغییرات نقوش در فرش ترکمن تغییرات نقوش در فرش ترکمن پس از انقلاب بررسی دگرگونی نقوش در فرش ترکمن دگرگونی نقش مایه…

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان مهندسی مجدد نرم افزاری فرایند کسب و کار در بهداشت و درمان در ارتباط با سیستم های ‏اطلاعاتی سلامت

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان مهندسی مجدد نرم افزاری فرایند کسب و کار در بهداشت و درمان در ارتباط با سیستم های ‏اطلاعاتی سلامت همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروشگاه ساز فایل مقاله ترجمه شده دانلود…

بررسی رفتار و عملکرد اعضا و اتصالات سازه های فولادی تحت اثر بارهای رفت و برگشت

بررسی رفتار و عملکرد اعضا و اتصالات سازه های فولادی تحت اثر بارهای رفت و برگشت سازه های فولادی طراحی لرزه ای سازه ها بارهای رفت و برگشت در سازه دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران عملکرد اتصالات سازه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حضور ذهن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حضور ذهن مبانی نظری حضور ذهن ادبیات نظری حضور ذهن چارچوب نظری حضور ذهن فصل دوم پایان نامه حضور ذهن دانلود مبانی نظری حضور ذهن پیشینه حضور ذهن پیشینه تحقیق حضور ذهن پیشینه داخلی حضور…

بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری

بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری داوری قراردادهای دولتی ابهامات داوری در قراردادهای دولتی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان نهاد داوری در قرارداد های اداری داوری…

طراحی مدل ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی آنها

طراحی مدل ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی آنها پایان نامه ارزیابی عملکرد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش topsis ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه شاخص های…

مبانی نظری بررسی ارتباط میان تولید ناب و کارکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی

مبانی نظری بررسی ارتباط میان تولید ناب و کارکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی توسعه تفكر ناب اصول تولید ناب مكانیزم های اجرای تولید ناب مدل های تولید ناب رابطه بین تولید ناب و عملکرد مبانی نظری رابطه بین تولید ناب و…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت ارتباط 27 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت ارتباط 27 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه کیفیت ارتباط مبانی نظری کیفیت ارتباط پیشینه تحقیق کیفیت ارتباط پیشینه داخلی کیفیت ارتباط پیشینه خارجی کیفیت ارتباط پیشینه پژوهش کیفیت ارتباط پیشینه نظری…

تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی

تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی ماهیت حقوقی تعهد ایمنی چهار سیستم متفاوت مسئولیت مبنای مسئولیت در مقررات…

مقاله بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR

مقاله بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR تنوع ژنتیکی سیب نشانگر SSR برای تشخیص تنوع ژنتیکی سیب بررسی تنوع ژنتیکی سیب های بومی ایران بررسی تنوع ژنتیکی سیب با نشانگر SSR بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب…

پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده کلمات کلیدی : دانلود رایگان پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه…

بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با راندمان مدیران

بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با راندمان مدیران کیفیت زندگی کاری doc پایان نامه عملکرد مدیران پایان نامه کیفیت زندگی کاری کیفیت زندگی کاری مدیران بیمه ایران ارتباط کیفیت زندگی کاری با راندمان مدیران رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد…

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن دیون و مطالبات ماهیت دین تبیین مالیت دین بررسی فقهی دین بررسی حقوقی دین بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن جایگاه تنزیل…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *